BGMを追加しようと思って org.andengine.audio.music.Music を使ってみたんですがこいつが曲者!! 事あるごとにExceptionが発生します。
ソースを見てみると、単純にMediaPlayerクラスをラップしているようなので、コイツはMediaPlayerクラスだと思う必要があります。MediaPlayerクラスはすごくシビアで、クラス内部の状態遷移を意識してメソッドを実行しないといないと即Exception発生です。
ここに詳しいことが解説してあります → Androidアプリでマルチメディアを扱うための基礎知識